PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDSNX с VWENX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, QDSNX returned 10.72%/yr vs 8.43%/yr for VWENX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QDSNX charges 3.30%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDSNX показывает доходность 4.87%, а VWENX немного выше – 5.10%.

QDSNX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.41%
С начала года
4.87%
6 месяцев
6.21%
1 год
13.30%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

VWENX

1 день
1.32%
1 месяц
-0.63%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.87%
1 год
17.34%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDSNX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		4.87%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		5.10%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%11.81%

Correlation

The correlation between QDSNX and VWENX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.19

Over the past year, QDSNX and VWENX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с QNZNXQDSNX с AVGV
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY

Доходность на риск

QDSNX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDSNXVWENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.02

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.80

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

2.64

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

11.92

+7.61

QDSNX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VWENX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и VWENX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и VWENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDSNXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-36.02%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-6.77%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-11.98%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-20.84%

+13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.92%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-4.35%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.50%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и VWENX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDSNXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.50%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

7.21%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

8.83%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

11.20%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

11.56%

-4.26%

Сравнение комиссий QDSNX и VWENX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и VWENX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VWENX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.90%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.05%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

QDSNX and VWENX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWENX has higher volatility (3.50%) compared to QDSNX (1.72%). In terms of maximum drawdown, QDSNX dropped -7.15% vs VWENX's -36.02%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDSNX и VWENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор