Сравнение QDSNX с AVGV
QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both funds - QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, QDSNX returned 14.84% vs 37.49% for AVGV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QDSNX charges 3.30%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDSNX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.52%.
QDSNX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDSNX и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 6.38% | 16.14% | 9.56% | 5.66% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 17.52% | 22.57% | 11.26% | 11.36% |
Correlation
The correlation between QDSNX and AVGV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSNX vs. AVGV — Ранг доходности на риск
QDSNX
AVGV
Сравнение QDSNX c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSNX | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.52 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.58 | 4.64 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | 18.19 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSNX | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.47 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и AVGV
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSNX | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | -17.03% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -8.12% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -2.29% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.07% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и AVGV
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.37%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSNX | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.44% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 9.87% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 12.93% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 14.97% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 14.97% | -7.66% |
Сравнение комиссий QDSNX и AVGV
QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSNX и AVGV
Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что сопоставимо с доходностью AVGV в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.88% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.87% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
QDSNX and AVGV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGV has higher volatility (3.44%) compared to QDSNX (1.37%). In terms of maximum drawdown, QDSNX dropped -7.15% vs AVGV's -17.03%.
QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDSNX и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор