PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и QRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с BAMBX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий QDSNX и QRPIX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QDSNX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.82

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.23

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.92

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

6.52

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.75

+0.84

Корреляция

Корреляция между QDSNX и QRPIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и QRPIX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и QRPIX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-28.45%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-10.79%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-11.29%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.47%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-7.80%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.26%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и QRPIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.55%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

6.48%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

11.43%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

11.73%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

10.35%

-2.98%