PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%2.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDSNX показывает доходность 3.15%, а HSTRX немного ниже – 3.08%.

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с VOOQDSNX с SPYQDSNX с BAMBX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с HSGFXHSTRX с VWIAX

Сравнение комиссий QDSNX и HSTRX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

QDSNX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.59

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.59

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

5.30

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

19.02

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTRX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.59

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.94

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.86

+0.73

Корреляция

Корреляция между QDSNX и HSTRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и HSTRX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и HSTRX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-13.53%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-3.14%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-13.53%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.08%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-2.70%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.87%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и HSTRX

AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.21%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

3.21%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

6.61%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

6.46%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

5.96%

+1.41%