PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.03%.

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с QCFNX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий QDSNX и AQMIX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QDSNX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.16

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.72

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.91

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

11.49

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.41

+1.18

Корреляция

Корреляция между QDSNX и AQMIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и AQMIX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности AQMIX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и AQMIX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-26.52%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-5.45%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-13.57%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.66%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-10.10%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.85%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и AQMIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.40%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

6.71%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

9.62%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

11.55%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

10.36%

-2.99%