PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и TMSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий QDSIX и TMSRX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMSRX в 1.19%.

TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.41

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.85

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.50

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

5.91

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа TMSRX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.41

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.84

+0.78

Корреляция

Корреляция между QDSIX и TMSRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и TMSRX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и TMSRX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-10.67%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-1.84%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-10.59%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.16%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.78%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.50%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и TMSRX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.00%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

1.44%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

2.09%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

2.79%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

3.31%

+4.07%