PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с RFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с RFXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и RFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и RFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.24%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%4.03%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у RFXIX с доходностью 1.24%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

RFXIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
4.70%
3 года*
5.92%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

Rational Special Situations Income Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с VTIRFXIX с BNDRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ

Сравнение комиссий QDSIX и RFXIX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RFXIX в 1.76%.

RFXIX
Rational Special Situations Income Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. RFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c RFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXRFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.93

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

4.19

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.79

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.57

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

17.06

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. RFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа RFXIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и RFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXRFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.93

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

2.22

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.41

+0.21

Корреляция

Корреляция между QDSIX и RFXIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и RFXIX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RFXIX в 5.55%

TTM2025202420232022202120202019
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и RFXIX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и RFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXRFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-12.91%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-0.94%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-4.93%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.04%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-0.89%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.27%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и RFXIX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXRFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.44%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

0.90%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

1.57%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

1.95%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

2.98%

+4.40%