PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%6.34%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTXQNZIX с QLENX

Сравнение комиссий QDSIX и QNZIX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QNZIX в 1.27%.

QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.06

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.58

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.79

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

13.91

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.81

-0.19

Корреляция

Корреляция между QDSIX и QNZIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и QNZIX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности QNZIX в 1.00%

TTM202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и QNZIX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-18.35%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-10.27%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.11%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.87%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.07%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и QNZIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.71%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

8.92%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

13.67%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

12.19%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

12.19%

-4.81%