PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.86%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%.

QDSIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.30%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.69%
1 год
12.12%
3 года*
12.66%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.17%
1 год
19.12%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий QDSIX и QLEIX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.30

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.98

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.88

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

11.49

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

2.21

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.11

+0.50

Корреляция

Корреляция между QDSIX и QLEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и QLEIX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.17%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и QLEIX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-38.11%

+31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-6.49%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-17.07%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-3.85%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-7.80%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.63%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и QLEIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.56%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.87%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

4.89%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

8.63%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

10.23%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

10.55%

-3.16%