Сравнение QDSIX с MSTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).
QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QDSIX и MSTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDSIX и MSTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 3.21% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 0.75% | 6.42% | 6.37% | 6.86% | -2.69% | 4.20% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.
QDSIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
MSTVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDSIX и MSTVX
QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MSTVX в 1.15%.
Доходность на риск
QDSIX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск
QDSIX
MSTVX
Сравнение QDSIX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSIX | MSTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.23 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.67 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.90 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 11.80 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSIX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.23 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.38 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между QDSIX и MSTVX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSIX и MSTVX
Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MSTVX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.16% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.39% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок QDSIX и MSTVX
Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и MSTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDSIX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -8.02% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -3.21% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -5.89% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.47% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -1.17% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.53% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSIX и MSTVX
AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDSIX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.87% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 1.53% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 4.70% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 3.13% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 3.15% | +4.23% |