PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и FCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ARBIXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий QDSIX и FCRIX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.30

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

5.70

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.26

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

5.76

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

23.55

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCRIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.30

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

1.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.83

+0.79

Корреляция

Корреляция между QDSIX и FCRIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и FCRIX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM2025202420232022202120202019
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и FCRIX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-26.74%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-1.31%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-15.33%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.25%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-3.28%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.34%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и FCRIX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.22%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.06%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

3.32%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

4.20%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

6.47%

+0.91%