Сравнение QDSIX с ARCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).
QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QDSIX и ARCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDSIX и ARCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 3.21% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.69% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 37.96% |
Доходность по периодам
С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.69%.
QDSIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
ARCIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDSIX и ARCIX
QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.
Доходность на риск
QDSIX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск
QDSIX
ARCIX
Сравнение QDSIX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSIX | ARCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.48 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.15 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 10.01 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.31 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между QDSIX и ARCIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDSIX и ARCIX
Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ARCIX в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.16% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.42% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок QDSIX и ARCIX
Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и ARCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDSIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -54.25% | +47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -10.19% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -20.29% | +13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.55% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -25.68% | +24.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 3.21% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSIX и ARCIX
Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) составляет 1.61%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDSIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 5.38% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 12.65% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.36% | 15.95% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 19.15% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 17.46% | -10.08% |