PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSIX с ADANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSIX с ADANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).

QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSIX и ADANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSIX и ADANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.32%

Доходность по периодам

С начала года, QDSIX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 0.86%.

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX
Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с QSPIX

Сравнение комиссий QDSIX и ADANX

QDSIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

QDSIX vs. ADANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSIX c ADANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSIXADANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

4.02

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

6.60

-4.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.97

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

9.66

-7.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

38.51

-28.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSIX vs. ADANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSIX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа ADANX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSIX и ADANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSIXADANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

4.02

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.89

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.12

+0.50

Корреляция

Корреляция между QDSIX и ADANX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSIX и ADANX

Дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ADANX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%

Просадки

Сравнение просадок QDSIX и ADANX

Максимальная просадка QDSIX за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSIX и ADANX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSIXADANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-14.73%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-0.64%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-7.48%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.15%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-3.06%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.16%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSIX и ADANX

AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что QDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSIXADANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.41%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

1.06%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

1.53%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

2.68%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

4.29%

+3.09%