PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDPL с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QDPL is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 18.52%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

QDPL

1 день
-0.50%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.05%
1 год
20.20%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.05%16.52%22.83%23.66%-3.64%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between QDPL and SELV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.65

Over the past year, the correlation between QDPL and SELV has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDPL и SELV

Секторы
QDPL
SELV

Технологии

39.1%
21.4%

Финансовые услуги

11.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.9%

Здравоохранение

8.3%
17.0%

Промышленность

7.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
12.3%

Энергетика

3.1%
4.3%

Коммунальные услуги

2.1%
7.6%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Технологии

QDPL
39.1%
SELV
21.4%

Финансовые услуги

QDPL
11.1%
SELV
4.8%

Коммуникационные услуги

QDPL
10.7%
SELV
15.8%

Потребительский циклический сектор

QDPL
9.9%
SELV
4.9%

Здравоохранение

QDPL
8.3%
SELV
17.0%

Промышленность

QDPL
7.8%
SELV
7.5%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.5%
SELV
12.3%

Энергетика

QDPL
3.1%
SELV
4.3%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
SELV
7.6%

Недвижимость

QDPL
1.8%
SELV
0.1%

Сырьевые материалы

QDPL
1.7%
SELV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

QDPL vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDPLSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.18

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.74

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.89

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

5.03

+5.31

QDPL vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDPL и SELV

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-13.73%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.92%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-8.94%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-2.37%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.22%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и SELV

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 3.06%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.60%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.67%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

9.53%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

11.95%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

11.95%

+3.06%

Сравнение комиссий QDPL и SELV

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и SELV

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		4.54%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and SELV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to QDPL (3.06%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, QDPL leads with 18.52% vs 11.58% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 18.52% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.70% for SELV.

They also come from different issuers: Pacer and SEI. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.15% for SELV.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор