Сравнение QDPL с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
QDPL и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QDPL и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDPL и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.62% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 8.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDPL показывает доходность -3.62%, а SCHX немного ниже – -3.63%.
QDPL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDPL и SCHX
QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
QDPL vs. SCHX — Ранг доходности на риск
QDPL
SCHX
Сравнение QDPL c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDPL | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 6.81 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDPL | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между QDPL и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и SCHX
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок QDPL и SCHX
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDPL | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -34.33% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -9.02% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.59% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.00% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.64% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и SCHX
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.33% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDPL | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.29% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.67% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 18.33% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.13% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 18.13% | -3.02% |