PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDPL с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

QDPL и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QDPL и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDPL и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-4.29%16.52%22.83%23.66%-9.55%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

QDPL

1 день
2.81%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-1.77%
1 год
15.55%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий QDPL и SAMT

QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Доходность на риск

QDPL vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.01

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.65

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

4.10

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

11.61

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.01

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.12

Корреляция

Корреляция между QDPL и SAMT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и SAMT

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SAMT в 0.69%

TTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.13%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и SAMT

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

QDPLSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-20.57%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.76%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.78%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-8.00%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.10%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и SAMT

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDPLSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.97%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.91%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

17.68%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.78%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

16.78%

-1.66%