PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDPL с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QDPL и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.75%.


QDPL

1 день
-0.50%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.05%
1 год
20.20%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.25%
10 лет*

RAFE

1 день
0.68%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
13.22%
С начала года
15.75%
1 год
28.72%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и RAFE


2026 (YTD)20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
10.05%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
15.75%17.60%13.81%18.80%-13.76%8.14%

Correlation

The correlation between QDPL and RAFE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between QDPL and RAFE shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

QDPL vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7272
Ранг коэф-та Мартина

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QDPLRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.87

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

15.07

-4.73

QDPL vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа RAFE равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDPL и RAFE

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и RAFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QDPLRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-35.74%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.46%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-16.36%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-24.28%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.02%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.12%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.91%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и RAFE

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QDPLRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.19%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.62%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.31%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.06%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

19.31%

-4.30%

Сравнение комиссий QDPL и RAFE

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и RAFE

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности RAFE в 1.49%


ПозицияTTM202520242023202220212020
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
4.54%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы


QDPL and RAFE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (3.06%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, QDPL leads with 12.25% vs 11.72% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDPL has performed better with a 12.25% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.49% for RAFE.

QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Pacer and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор