PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDPL с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, QDPL returned 26.57% vs 26.60% for QDVO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и QDVO

2026 (YTD)20252024
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%5.54%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between QDPL and QDVO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.84

The correlation between QDPL and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDPL и QDVO

Секторы
QDPL
QDVO

Технологии

27.6%
50.6%

Финансовые услуги

10.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
16.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.5%

Здравоохранение

7.6%
4.6%

Промышленность

6.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.3%

Энергетика

2.4%
0.8%

Коммунальные услуги

2.1%
0.7%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Технологии

QDPL
27.6%
QDVO
50.6%

Финансовые услуги

QDPL
10.3%
QDVO
4.1%

Коммуникационные услуги

QDPL
8.5%
QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

QDPL
8.4%
QDVO
12.5%

Здравоохранение

QDPL
7.6%
QDVO
4.6%

Промышленность

QDPL
6.3%
QDVO
1.7%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.0%
QDVO
6.3%

Энергетика

QDPL
2.4%
QDVO
0.8%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
QDVO
0.7%

Недвижимость

QDPL
1.5%
QDVO

-

Сырьевые материалы

QDPL
1.4%
QDVO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

QDPL vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDPLQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.19

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.02

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.62

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

10.64

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDPL vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDPLQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.42

-0.58

Просадки

Сравнение просадок QDPL и QDVO

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-17.75%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.21%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.84%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.36%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.51%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и QDVO

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 2.58%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.86%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.87%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.21%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.42%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

17.42%

-2.41%

Сравнение комиссий QDPL и QDVO

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и QDVO

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and QDVO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (2.86%) compared to QDPL (2.58%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs 26.57% for QDPL. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs 26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 5.03% for QDPL.

QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.56% for QDVO.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор