Сравнение QDPL с PTLC
QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Pacer - QDPL tracks the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400 while PTLC tracks the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 19.16%/yr vs 13.44%/yr for PTLC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QDPL и PTLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 2.97%.
QDPL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTLC
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам QDPL и PTLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 7.95% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 7.82% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 2.97% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 9.04% |
Correlation
The correlation between QDPL and PTLC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between QDPL and PTLC shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDPL vs. PTLC — Ранг доходности на риск
QDPL
PTLC
Сравнение QDPL c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDPL | PTLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.00 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 7.66 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDPL и PTLC
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и PTLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDPL | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -26.63% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -8.77% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -15.17% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -3.15% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -5.63% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.28% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и PTLC
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеют волатильность 4.91% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDPL | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.91% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.19% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 11.98% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 11.87% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 13.19% | +1.88% |
Сравнение комиссий QDPL и PTLC
И QDPL, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и PTLC
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности PTLC в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.03% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.16% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QDPL and PTLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTLC has higher volatility (4.91%) compared to QDPL (4.91%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs PTLC's -26.63%.
On 3-year performance, QDPL leads with 19.16% vs 13.44% for PTLC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 19.16% return vs 13.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDPL and PTLC have the same expense ratio: 0.60% per year.
QDPL has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.03% for PTLC.
QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index.
QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDPL и PTLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор