Сравнение QDPL с INDS
QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDPL returned 12.25%/yr vs 1.42%/yr for INDS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QDPL и INDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 15.70%.
QDPL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
INDS
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDPL и INDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 10.05% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 7.82% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 15.70% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 24.82% |
Correlation
The correlation between QDPL and INDS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between QDPL and INDS has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDPL vs. INDS — Ранг доходности на риск
QDPL
INDS
Сравнение QDPL c INDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDPL | INDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.61 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 4.90 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDPL и INDS
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и INDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDPL | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -40.17% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -12.23% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -26.96% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | -40.17% | +17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -13.72% | +12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -15.59% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 4.01% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и INDS
Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 3.06%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDPL | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.27% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 13.05% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 16.70% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 20.21% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 23.03% | -8.02% |
Сравнение комиссий QDPL и INDS
И QDPL, и INDS имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и INDS
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности INDS в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.20% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 4.54% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDPL and INDS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDS has higher volatility (5.27%) compared to QDPL (3.06%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs INDS's -40.17%.
On 5-year performance, QDPL leads with 12.25% vs 1.42% for INDS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QDPL has performed better with a 12.25% return vs 1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDPL and INDS have the same expense ratio: 0.60% per year.
QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.20% for INDS.
QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while INDS is REIT. QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index.
QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDPL и INDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор