PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QDPL с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDPL и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.92%
11.94%
QDPL
PFFA

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 17.69%.


QDPL

С начала года

23.34%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

10.52%

1 год

28.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PFFA

С начала года

17.69%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

11.51%

1 год

29.46%

5 лет (среднегодовая)

6.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QDPLPFFA
Коэф-т Шарпа2.693.39
Коэф-т Сортино3.714.73
Коэф-т Омега1.501.69
Коэф-т Кальмара3.792.97
Коэф-т Мартина17.3827.47
Индекс Язвы1.72%1.07%
Дневная вол-ть11.09%8.68%
Макс. просадка-22.59%-70.52%
Текущая просадка-1.46%-2.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDPL и PFFA

QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии QDPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между QDPL и PFFA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QDPL c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDPL, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.693.39
Коэффициент Сортино QDPL, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.714.73
Коэффициент Омега QDPL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.69
Коэффициент Кальмара QDPL, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.792.97
Коэффициент Мартина QDPL, с текущим значением в 17.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.3827.47
QDPL
PFFA

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
3.39
QDPL
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и PFFA

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности PFFA в 8.19%


TTM202320222021202020192018
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
5.34%6.30%7.27%2.45%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
8.19%9.56%10.78%7.64%8.54%10.02%5.15%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и PFFA

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.46%
-2.27%
QDPL
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и PFFA

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
2.23%
QDPL
PFFA