PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QDPL с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QDPLPFFA
Дох-ть с нач. г.24.35%19.36%
Дох-ть за 1 год34.48%31.40%
Дох-ть за 3 года9.21%6.40%
Коэф-т Шарпа3.113.63
Коэф-т Сортино4.305.04
Коэф-т Омега1.591.74
Коэф-т Кальмара4.423.01
Коэф-т Мартина20.4630.23
Индекс Язвы1.70%1.05%
Дневная вол-ть11.19%8.78%
Макс. просадка-22.59%-70.52%
Текущая просадка0.00%-0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между QDPL и PFFA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и PFFA

С начала года, QDPL показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 19.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.26%
14.94%
QDPL
PFFA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDPL и PFFA

QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии QDPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QDPL c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDPL, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QDPL, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QDPL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QDPL, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QDPL, с текущим значением в 20.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.46
PFFA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFFA, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFFA, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFFA, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFFA, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFFA, с текущим значением в 30.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.23

Сравнение коэффициента Шарпа QDPL и PFFA

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
3.63
QDPL
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и PFFA

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности PFFA в 8.80%


TTM202320222021202020192018
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
5.29%6.30%7.27%2.45%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
8.80%9.56%10.78%7.64%8.54%10.02%5.15%

Просадки

Сравнение просадок QDPL и PFFA

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.88%
QDPL
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и PFFA

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
2.18%
QDPL
PFFA