Сравнение QDPL с PFFA
QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400, while PFFA is a Preferred Stock fund actively managed by Virtus. QDPL is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 5 years, QDPL returned 12.26%/yr vs 5.57%/yr for PFFA. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QDPL charges 0.60%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.
Доходность
Сравнение доходности QDPL и PFFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDPL показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 2.33%.
QDPL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 12.57%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.30%
PFFA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.60M | $16.38M | $20.01M | |
| $5.28M | $5.23M | $6.17M |
Сравнение доходности по годам QDPL и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 12.57% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 7.82% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 2.33% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 2.85% |
Correlation
The correlation between QDPL and PFFA is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between QDPL and PFFA shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDPL vs. PFFA — Ранг доходности на риск
QDPL
PFFA
Сравнение QDPL c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDPL | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.04 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 2.98 | +8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDPL и PFFA
Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и PFFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDPL | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -70.52% | +47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -6.49% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.75% | -12.15% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | -22.70% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.57% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.26% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDPL и PFFA
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что QDPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDPL | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.32% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 6.53% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 7.63% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 11.60% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 31.53% | -16.54% |
Сравнение комиссий QDPL и PFFA
QDPL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDPL и PFFA
Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности PFFA в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.87% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 4.45% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDPL and PFFA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDPL has higher volatility (3.41%) compared to PFFA (2.32%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs PFFA's -70.52%.
On 5-year performance, QDPL leads with 12.26% vs 5.57% for PFFA. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QDPL has performed better with a 12.26% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.
PFFA has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 4.45% for QDPL.
QDPL is categorized as Large Cap Blend Equities, while PFFA is Preferred Stock. They also come from different issuers: Pacer and Virtus. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 1.47% for PFFA.
QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDPL и PFFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор