PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDPL с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDPL с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QDPL is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, QDPL returned 18.52%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QDPL charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности QDPL и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDPL показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

QDPL

1 день
-0.50%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.05%
1 год
20.20%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDPL и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.05%16.52%22.83%23.66%3.76%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between QDPL and AVIE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.47

Over the past year, the correlation between QDPL and AVIE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDPL и AVIE

Секторы
QDPL
AVIE

Технологии

39.1%
0.1%

Финансовые услуги

11.1%
15.0%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.0%

Здравоохранение

8.3%
26.3%

Промышленность

7.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
17.1%

Энергетика

3.1%
30.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
9.8%

Технологии

QDPL
39.1%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

QDPL
11.1%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

QDPL
10.7%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

QDPL
9.9%
AVIE
0.0%

Здравоохранение

QDPL
8.3%
AVIE
26.3%

Промышленность

QDPL
7.8%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

QDPL
4.5%
AVIE
17.1%

Энергетика

QDPL
3.1%
AVIE
30.0%

Коммунальные услуги

QDPL
2.1%
AVIE
0.0%

Недвижимость

QDPL
1.8%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

QDPL
1.7%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

QDPL vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDPL c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDPLAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.71

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.96

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

5.53

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

17.46

-7.12

QDPL vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDPL на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDPL и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDPL и AVIE

Максимальная просадка QDPL за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDPL и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDPLAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-12.39%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-4.97%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-12.39%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.28%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-2.96%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.57%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QDPL и AVIE

Текущая волатильность для Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) составляет 3.06%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что QDPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDPLAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.73%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.59%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

10.14%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

12.90%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

12.90%

+2.11%

Сравнение комиссий QDPL и AVIE

QDPL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDPL и AVIE

Дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		4.54%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

QDPL and AVIE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to QDPL (3.06%). In terms of maximum drawdown, QDPL dropped -22.59% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, QDPL leads with 18.52% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 18.52% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.42% for AVIE.

They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for QDPL and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDPL и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор