PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDIV с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с SRHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Quality Factor funds - QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDIV returned 10.80%/yr vs 19.19%/yr for SRHQ. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 24.90%.

QDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
6.42%
С начала года
17.33%
1 год
21.32%
3 года*
10.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.31%

SRHQ

1 день
0.53%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
23.59%
С начала года
24.90%
1 год
33.80%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QDIV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
$42.16K$79.98K$129.60K

SRHQ

SRH U.S. Quality ETF
$124.24K$60.11K$32.20K

Сравнение доходности по годам QDIV и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		17.33%3.16%10.62%5.18%8.14%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		24.90%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between QDIV and SRHQ is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.77

The correlation between QDIV and SRHQ shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDIV и SRHQ

Секторы
QDIV
SRHQ

Потребительский защитный сектор

22.1%
5.2%

Финансовые услуги

20.1%
10.2%

Промышленность

16.6%
20.4%

Здравоохранение

13.5%
21.4%

Технологии

10.7%
21.9%

Энергетика

8.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.1%

Сырьевые материалы

2.1%
2.7%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

QDIV
22.1%
SRHQ
5.2%

Финансовые услуги

QDIV
20.1%
SRHQ
10.2%

Промышленность

QDIV
16.6%
SRHQ
20.4%

Здравоохранение

QDIV
13.5%
SRHQ
21.4%

Технологии

QDIV
10.7%
SRHQ
21.9%

Энергетика

QDIV
8.9%
SRHQ
1.2%

Потребительский циклический сектор

QDIV
5.8%
SRHQ
11.3%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.5%
SRHQ
2.1%

Сырьевые материалы

QDIV
2.1%
SRHQ
2.7%

Недвижимость

QDIV

-

SRHQ
1.2%

Коммунальные услуги

QDIV

-

SRHQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с DVY
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с FACGXSRHQ с SCHDSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

QDIV vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QDIV c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIVSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.30

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.22

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

5.38

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

19.55

-12.70

QDIV vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV и SRHQ

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-18.50%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.31%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-18.50%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.97%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.73%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и SRHQ

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеют волатильность 4.86% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.71%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

11.12%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

14.78%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

15.96%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

15.96%

+3.38%

Сравнение комиссий QDIV и SRHQ

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и SRHQ

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SRHQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.77%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.67%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and SRHQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (4.86%) compared to SRHQ (4.71%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 19.19% vs 10.80% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 19.19% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

QDIV has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.67% for SRHQ.

QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and SRH. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор