PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDIV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 7.99%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

QDIV

1 день
2.15%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
7.48%
С начала года
13.02%
1 год
16.54%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		13.02%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-12.21%

Correlation

The correlation between QDIV and SPMO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.50

Over the past year, the correlation between QDIV and SPMO has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDIV и SPMO

Секторы
QDIV
SPMO

Потребительский защитный сектор

22.0%
3.9%

Промышленность

16.3%
10.9%

Здравоохранение

14.4%
6.6%

Энергетика

11.5%
2.8%

Технологии

10.0%
55.0%

Сырьевые материалы

8.6%
1.8%

Финансовые услуги

7.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

QDIV
22.0%
SPMO
3.9%

Промышленность

QDIV
16.3%
SPMO
10.9%

Здравоохранение

QDIV
14.4%
SPMO
6.6%

Энергетика

QDIV
11.5%
SPMO
2.8%

Технологии

QDIV
10.0%
SPMO
55.0%

Сырьевые материалы

QDIV
8.6%
SPMO
1.8%

Финансовые услуги

QDIV
7.0%
SPMO
5.7%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.7%
SPMO
1.1%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.5%
SPMO
8.1%

Недвижимость

QDIV

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

QDIV

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с DVY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QDIV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIVSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.32

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.84

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.36

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

8.15

-2.98

QDIV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIV и SPMO

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-30.95%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-12.70%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-20.13%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-22.74%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.13%

+10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-4.59%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.67%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и SPMO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 5.01%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

11.67%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

20.23%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

22.58%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

20.33%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

20.83%

-1.46%

Сравнение комиссий QDIV и SPMO

QDIV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и SPMO

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.88%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and SPMO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to QDIV (5.01%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.99% vs 7.99% for QDIV. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.99% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.

QDIV has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.72% for SPMO.

QDIV is categorized as Dividend, while SPMO is Momentum. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.13% for SPMO.

QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор