Сравнение QDIV с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
QDIV и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDIV и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDIV и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 5.91% | 3.16% | 10.62% | 4.62% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, QDIV показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
QDIV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIV и SHLD
QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
QDIV vs. SHLD — Ранг доходности на риск
QDIV
SHLD
Сравнение QDIV c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDIV | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.22 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.89 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.90 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 11.34 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDIV | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.22 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.62 | -2.19 |
Корреляция
Корреляция между QDIV и SHLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и SHLD
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDIV и SHLD
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDIV | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -15.06% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -15.06% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.82% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -2.58% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.18% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и SHLD
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.92%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDIV | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 9.74% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 18.64% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 25.64% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 20.81% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 20.81% | -1.23% |