PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.30%/yr vs 8.43%/yr for QYLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

QDIV

1 день
0.61%
1 месяц
1.51%
С начала года
8.88%
6 месяцев
8.61%
1 год
14.92%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.88%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-9.56%

Correlation

The correlation between QDIV and QYLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.49

Over the past year, the correlation between QDIV and QYLD has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDIV и QYLD

Секторы
QDIV
QYLD

Потребительский защитный сектор

21.9%
7.7%

Промышленность

16.5%
2.8%

Здравоохранение

14.3%
4.2%

Энергетика

14.1%
0.6%

Сырьевые материалы

8.4%
1.1%

Технологии

8.1%
53.8%

Финансовые услуги

6.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
15.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
QYLD
7.7%

Промышленность

QDIV
16.5%
QYLD
2.8%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
QYLD
4.2%

Энергетика

QDIV
14.1%
QYLD
0.6%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
QYLD
1.1%

Технологии

QDIV
8.1%
QYLD
53.8%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
QYLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
QYLD
12.3%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
QYLD
15.8%

Недвижимость

QDIV

-

QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

QDIV

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

QDIV vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.78

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.89

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.63

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.79

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

28.10

-23.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.78

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QDIV и QYLD

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-24.75%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-4.97%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-19.06%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-24.61%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.06%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.84%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.85%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и QYLD

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что QDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.84%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.12%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

8.57%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

14.70%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

15.49%

+3.93%

Сравнение комиссий QDIV и QYLD

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и QYLD

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.98%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and QYLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (2.52%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, QYLD leads with 8.43% vs 6.30% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLD has performed better with a 8.43% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 2.98% for QDIV.

QDIV is categorized as Dividend, while QYLD is Nasdaq-100. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор