Сравнение QDIV с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
QDIV и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDIV и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDIV и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 5.91% | 3.16% | 10.62% | 9.82% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, QDIV показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
QDIV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIV и MRNY
QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
QDIV vs. MRNY — Ранг доходности на риск
QDIV
MRNY
Сравнение QDIV c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDIV | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.11 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.78 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.61 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 3.21 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDIV | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.11 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.50 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между QDIV и MRNY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIV и MRNY
Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDIV и MRNY
Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDIV | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -82.15% | +40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -31.53% | +18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -67.31% | +61.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -51.53% | +45.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 15.78% | -12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIV и MRNY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.92%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDIV | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 16.90% | -13.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 39.43% | -30.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 52.05% | -35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 51.40% | -36.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 51.40% | -31.82% |