PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с INCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. QDIV is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.17%/yr vs 11.11%/yr for INCE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 13.04%.

QDIV

1 день
-0.10%
1 месяц
1.84%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.70%
1 год
13.84%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и INCE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.21%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-7.01%

Correlation

The correlation between QDIV and INCE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.79

The correlation between QDIV and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и INCE

Секторы
QDIV
INCE

Потребительский защитный сектор

21.9%
9.3%

Промышленность

16.5%
9.8%

Здравоохранение

14.3%
4.3%

Энергетика

14.1%
8.1%

Сырьевые материалы

8.4%
4.5%

Технологии

8.1%
7.6%

Финансовые услуги

6.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
INCE
9.3%

Промышленность

QDIV
16.5%
INCE
9.8%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
INCE
4.3%

Энергетика

QDIV
14.1%
INCE
8.1%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
INCE
4.5%

Технологии

QDIV
8.1%
INCE
7.6%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
INCE
10.5%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
INCE
2.2%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
INCE
2.6%

Недвижимость

QDIV

-

INCE

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

INCE
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS

Доходность на риск

QDIV vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
3.26

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.73

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.61

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.52

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

20.83

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVINCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

3.26

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.84

-0.40

Просадки

Сравнение просадок QDIV и INCE

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-33.95%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-4.90%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-14.01%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-18.40%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.76%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.25%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.30%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и INCE

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что QDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.02%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

5.96%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

8.32%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

13.27%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

15.69%

+3.73%

Сравнение комиссий QDIV и INCE

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и INCE

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности INCE в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		3.23%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and INCE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (2.61%) compared to INCE (2.02%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, INCE leads with 11.11% vs 6.17% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 11.11% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 3.23% for QDIV.

They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор