PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.17%/yr vs 12.34%/yr for GCOW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

QDIV

1 день
-0.10%
1 месяц
1.84%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.70%
1 год
13.84%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и GCOW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.21%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.39%

Correlation

The correlation between QDIV and GCOW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.77

The correlation between QDIV and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и GCOW

Секторы
QDIV
GCOW

Потребительский защитный сектор

21.9%
17.1%

Промышленность

16.5%
12.4%

Здравоохранение

14.3%
14.6%

Энергетика

14.1%
24.4%

Сырьевые материалы

8.4%
7.3%

Технологии

8.1%
0.9%

Финансовые услуги

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
14.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
GCOW
17.1%

Промышленность

QDIV
16.5%
GCOW
12.4%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
GCOW
14.6%

Энергетика

QDIV
14.1%
GCOW
24.4%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
GCOW
7.3%

Технологии

QDIV
8.1%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
GCOW

-

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
GCOW
4.6%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
GCOW
14.6%

Недвижимость

QDIV

-

GCOW

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

GCOW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

QDIV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.52

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.63

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.71

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

15.05

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.52

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QDIV и GCOW

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-37.64%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-4.77%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-12.35%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-21.48%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.73%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-5.84%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.81%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и GCOW

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.61%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.85%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

7.99%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

10.81%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

13.49%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.20%

+3.22%

Сравнение комиссий QDIV и GCOW

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и GCOW

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		3.23%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and GCOW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to QDIV (2.61%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.34% vs 6.17% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.34% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.23% for QDIV.

QDIV is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор