PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с DJD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.30%/yr vs 10.23%/yr for DJD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 11.06%.

QDIV

1 день
0.61%
1 месяц
1.51%
С начала года
8.88%
6 месяцев
8.61%
1 год
14.92%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.30%
10 лет*
—

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и DJD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.88%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%-1.80%

Correlation

The correlation between QDIV and DJD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.86

The correlation between QDIV and DJD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDIV и DJD

Секторы
QDIV
DJD

Потребительский защитный сектор

21.9%
10.8%

Промышленность

16.5%
8.4%

Здравоохранение

14.3%
19.9%

Энергетика

14.1%
7.1%

Сырьевые материалы

8.4%
1.6%

Технологии

8.1%
13.3%

Финансовые услуги

6.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
12.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
DJD
10.8%

Промышленность

QDIV
16.5%
DJD
8.4%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
DJD
19.9%

Энергетика

QDIV
14.1%
DJD
7.1%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
DJD
1.6%

Технологии

QDIV
8.1%
DJD
13.3%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
DJD
14.7%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
DJD
11.7%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
DJD
12.5%

Недвижимость

QDIV

-

DJD

-

Коммунальные услуги

QDIV

-

DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

QDIV vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.42

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.64

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.41

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

12.95

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.42

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QDIV и DJD

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-34.66%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-5.64%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-12.28%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.94%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.38%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.75%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.92%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и DJD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.52%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.68%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.55%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

10.27%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

13.36%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.64%

+2.78%

Сравнение комиссий QDIV и DJD

QDIV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и DJD

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DJD в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.98%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and DJD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.68%) compared to QDIV (2.52%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs DJD's -34.66%.

On 5-year performance, DJD leads with 10.23% vs 6.30% for QDIV. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJD has performed better with a 10.23% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for QDIV.

QDIV has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.42% for DJD.

QDIV is categorized as Dividend, while DJD is Large Cap Blend Equities. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор