PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDF с TILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с TILT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 11.99%/yr vs 13.72%/yr for TILT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for TILT.

Доходность

Сравнение доходности QDF и TILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у TILT с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции QDF уступали акциям TILT по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.72% соответственно.

QDF

1 день
0.18%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
11.06%
С начала года
13.27%
1 год
24.76%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.33%
10 лет*
11.99%

TILT

1 день
-0.11%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.22%
1 год
24.02%
3 года*
18.79%
5 лет*
12.08%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и TILT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		13.27%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		12.22%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%

Correlation

The correlation between QDF and TILT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.94

The correlation between QDF and TILT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и TILT

Секторы
QDF
TILT

Технологии

39.5%
30.4%

Финансовые услуги

11.5%
15.3%

Здравоохранение

9.6%
9.2%

Промышленность

9.1%
9.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.3%

Недвижимость

5.4%
3.0%

Энергетика

3.4%
4.3%

Коммунальные услуги

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

0.4%
2.7%

Технологии

QDF
39.5%
TILT
30.4%

Финансовые услуги

QDF
11.5%
TILT
15.3%

Здравоохранение

QDF
9.6%
TILT
9.2%

Промышленность

QDF
9.1%
TILT
9.7%

Коммуникационные услуги

QDF
7.2%
TILT
8.3%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.4%
TILT
10.6%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.7%
TILT
4.3%

Недвижимость

QDF
5.4%
TILT
3.0%

Энергетика

QDF
3.4%
TILT
4.3%

Коммунальные услуги

QDF
1.8%
TILT
2.2%

Сырьевые материалы

QDF
0.4%
TILT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с AVUVTILT с FVTILT с SPYVTILT с QYLD

Доходность на риск

QDF vs. TILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c TILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFTILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.92

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.67

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.84

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

12.17

+1.34

QDF vs. TILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILT равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и TILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и TILT

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке TILT в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и TILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFTILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-38.46%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.51%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-19.85%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-24.12%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-38.46%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-4.20%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.98%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и TILT

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFTILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.81%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.54%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.57%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.42%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

18.68%

-1.32%

Сравнение комиссий QDF и TILT

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии TILT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и TILT

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности TILT в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.48%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QDF and TILT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDF has higher volatility (3.07%) compared to TILT (2.81%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs TILT's -38.46%.

On 10-year performance, TILT leads with 13.72% vs 11.99% for QDF. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TILT has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TILT has performed better with a 13.72% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.07% for TILT.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while TILT is Large Cap Blend Equities. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.25% for TILT.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и TILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор