PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с RDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDF returned 19.59%/yr vs 19.39%/yr for RDVI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности QDF и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDF показывает доходность 11.13%, а RDVI немного ниже – 10.69%.

QDF

1 день
0.39%
1 месяц
3.99%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.28%
1 год
28.09%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.17%

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		11.13%16.58%16.95%19.71%8.68%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%18.63%9.91%

Correlation

The correlation between QDF and RDVI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.85

The correlation between QDF and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и RDVI

Секторы
QDF
RDVI

Технологии

38.3%
17.6%

Финансовые услуги

13.2%
36.5%

Промышленность

8.9%
12.2%

Здравоохранение

8.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.8%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.1%

Недвижимость

5.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Энергетика

0.9%
1.4%

Технологии

QDF
38.3%
RDVI
17.6%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
RDVI
36.5%

Промышленность

QDF
8.9%
RDVI
12.2%

Здравоохранение

QDF
8.3%
RDVI
8.1%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
RDVI
12.2%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
RDVI
5.4%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
RDVI
4.1%

Недвижимость

QDF
5.4%
RDVI

-

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
RDVI
1.4%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
RDVI

-

Энергетика

QDF
0.9%
RDVI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

QDF vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.01

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.90

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.15

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

13.31

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.21

-0.42

Просадки

Сравнение просадок QDF и RDVI

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-18.35%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.48%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-18.35%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.17%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.01%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и RDVI

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 2.85%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.72%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.54%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

13.30%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

16.91%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.91%

+0.48%

Сравнение комиссий QDF и RDVI

QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и RDVI

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности RDVI в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.49%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDF and RDVI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.72%) compared to QDF (2.85%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs RDVI's -18.35%.

On 3-year performance, QDF leads with 19.59% vs 19.39% for RDVI. On fees, QDF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDF has performed better with a 19.59% return vs 19.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

RDVI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 1.49% for QDF.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while RDVI is Derivative Income. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: FlexShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.75% for RDVI.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор