PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с QDIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDF returned 11.76%/yr vs 6.86%/yr for QDIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.

Доходность

Сравнение доходности QDF и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDF показывает доходность 10.41%, а QDIV немного выше – 10.74%.

QDF

1 день
0.84%
1 месяц
2.07%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.98%
1 год
25.85%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.30%

QDIV

1 день
0.92%
1 месяц
4.47%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.05%
1 год
15.30%
3 года*
10.02%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и QDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.41%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-11.25%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		10.74%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%

Correlation

The correlation between QDF and QDIV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.81

Over the past year, the correlation between QDF and QDIV has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QDF и QDIV

Секторы
QDF
QDIV

Технологии

38.3%
8.1%

Финансовые услуги

13.2%
6.9%

Промышленность

8.9%
16.5%

Здравоохранение

8.3%
14.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
21.9%

Недвижимость

5.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%
8.4%

Энергетика

0.9%
14.1%

Технологии

QDF
38.3%
QDIV
8.1%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
QDIV
6.9%

Промышленность

QDF
8.9%
QDIV
16.5%

Здравоохранение

QDF
8.3%
QDIV
14.3%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
QDIV
6.1%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
QDIV
3.7%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
QDIV
21.9%

Недвижимость

QDF
5.4%
QDIV

-

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
QDIV

-

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
QDIV
8.4%

Энергетика

QDF
0.9%
QDIV
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с SPHDQDF с VOO
Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L

Доходность на риск

QDF vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFQDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.30

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.00

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.93

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

4.92

+9.23

QDF vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа QDIV равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и QDIV

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и QDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-41.20%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.97%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-16.81%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-18.52%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.72%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.53%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.12%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и QDIV

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.74%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

7.90%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.86%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.30%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.39%

-1.98%

Сравнение комиссий QDF и QDIV

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и QDIV

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности QDIV в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.93%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDF and QDIV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (4.16%) compared to QDIV (2.74%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs QDIV's -41.20%.

On 5-year performance, QDF leads with 11.76% vs 6.86% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDF has performed better with a 11.76% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDIV has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.50% for QDF.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while QDIV is Dividend. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: FlexShares and Global X. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.20% for QDIV.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и QDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор