Сравнение QDF с PWV
QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - QDF tracks the Northern Trust Quality Dividend Index while PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 11.99%/yr vs 12.04%/yr for PWV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.58%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности QDF и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 19.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDF имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции PWV немного впереди с 12.04%.
QDF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 11.99%
PWV
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 18.03%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам QDF и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 13.27% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 26.65% | 4.86% | 25.71% | -7.97% | 17.42% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 19.73% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
Correlation
The correlation between QDF and PWV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between QDF and PWV has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDF vs. PWV — Ранг доходности на риск
QDF
PWV
Сравнение QDF c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDF | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 7.56 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 26.26 | -12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDF и PWV
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDF | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -49.04% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -4.05% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | -14.31% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -16.36% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -37.67% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -9.45% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.17% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и PWV
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 3.07%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDF | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.61% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.20% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 9.61% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 14.32% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.13% | +0.23% |
Сравнение комиссий QDF и PWV
QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и PWV
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности PWV в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.68% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.48% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
QDF and PWV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWV has higher volatility (3.61%) compared to QDF (3.07%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs PWV's -49.04%.
On 10-year performance, PWV leads with 12.04% vs 11.99% for QDF. On fees, QDF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWV has performed better with a 12.04% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.48% for QDF.
QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: FlexShares and Invesco. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.58% for PWV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDF и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор