PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - QDF tracks the Northern Trust Quality Dividend Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.18%/yr vs 11.68%/yr for ILCV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности QDF и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDF имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции ILCV немного отстают с 11.68%.

QDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.64%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.18%

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.70%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between QDF and ILCV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.92

The correlation between QDF and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и ILCV

Секторы
QDF
ILCV

Технологии

38.3%
23.8%

Финансовые услуги

13.2%
16.5%

Промышленность

8.9%
8.8%

Здравоохранение

8.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.6%

Недвижимость

5.4%
2.0%

Коммунальные услуги

2.1%
3.5%

Сырьевые материалы

1.6%
2.4%

Энергетика

0.9%
6.0%

Технологии

QDF
38.3%
ILCV
23.8%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
ILCV
16.5%

Промышленность

QDF
8.9%
ILCV
8.8%

Здравоохранение

QDF
8.3%
ILCV
11.5%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
ILCV
9.5%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
ILCV
8.0%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
ILCV
7.6%

Недвижимость

QDF
5.4%
ILCV
2.0%

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
ILCV
3.5%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
ILCV
2.4%

Энергетика

QDF
0.9%
ILCV
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

QDF vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.72

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.85

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.08

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

16.87

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.46

+0.32

Просадки

Сравнение просадок QDF и ILCV

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-58.63%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.55%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-14.95%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-18.58%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-35.53%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.60%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-9.32%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.58%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и ILCV

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.01%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

6.97%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

9.82%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.21%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.66%

+0.73%

Сравнение комиссий QDF и ILCV

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и ILCV

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

QDF and ILCV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (2.95%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, QDF leads with 12.18% vs 11.68% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDF has performed better with a 12.18% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.50% for QDF.

QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор