PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с IGF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.36%/yr vs 8.83%/yr for IGF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDF charges 0.37%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности QDF и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDF показывает доходность 9.92%, а IGF немного выше – 10.07%. За последние 10 лет акции QDF превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 12.36% против 8.83% соответственно.

QDF

1 день
0.03%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.50%
1 год
24.72%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.36%

IGF

1 день
0.36%
1 месяц
0.20%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.27%
1 год
17.50%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.73%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		9.92%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		10.07%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between QDF and IGF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.70

The correlation between QDF and IGF shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDF и IGF

Секторы
QDF
IGF

Технологии

39.5%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Промышленность

9.1%
40.6%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Недвижимость

5.4%
0.1%

Энергетика

3.4%
19.6%

Коммунальные услуги

1.8%
39.7%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

QDF
39.5%
IGF

-

Финансовые услуги

QDF
11.5%
IGF

-

Здравоохранение

QDF
9.6%
IGF

-

Промышленность

QDF
9.1%
IGF
40.6%

Коммуникационные услуги

QDF
7.2%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

QDF
6.4%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

QDF
5.7%
IGF

-

Недвижимость

QDF
5.4%
IGF
0.1%

Энергетика

QDF
3.4%
IGF
19.6%

Коммунальные услуги

QDF
1.8%
IGF
39.7%

Сырьевые материалы

QDF
0.4%
IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

QDF vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.67

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.37

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.00

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

8.44

+5.07

QDF vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и IGF

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-58.33%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-5.87%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-14.28%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-20.83%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-42.11%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.64%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-11.84%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.08%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и IGF

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.37%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.73%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

10.55%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

13.96%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.73%

+0.66%

Сравнение комиссий QDF и IGF

QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и IGF

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IGF в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.90%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.53%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

QDF and IGF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (4.18%) compared to IGF (3.37%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, QDF leads with 12.36% vs 8.83% for IGF. On fees, QDF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDF has performed better with a 12.36% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IGF has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.53% for QDF.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while IGF is Industrials Equities. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net). They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.39% for IGF.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор