Сравнение QDF с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
QDF и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDF и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDF и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | -1.88% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -12.13% | 26.65% | 4.86% | 25.71% | -7.97% | 17.42% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.19% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, QDF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции QDF превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 11.00% против 8.80% соответственно.
QDF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.00%
IGF
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и IGF
QDF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
QDF vs. IGF — Ранг доходности на риск
QDF
IGF
Сравнение QDF c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDF | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.10 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.77 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.10 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 15.62 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDF | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.10 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.24 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между QDF и IGF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и IGF
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IGF в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.69% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.95% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и IGF
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDF | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -58.33% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -8.74% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -20.83% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -42.11% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -3.42% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -11.96% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.74% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и IGF
FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDF | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.25% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 7.33% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 12.73% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 13.89% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.81% | +0.57% |