PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с FDLO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDF returned 11.76%/yr vs 9.71%/yr for FDLO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.29%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности QDF и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 4.28%.

QDF

1 день
0.84%
1 месяц
2.07%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.98%
1 год
25.85%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.30%

FDLO

1 день
0.43%
1 месяц
0.27%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.27%
1 год
13.05%
3 года*
13.75%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		10.41%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		4.28%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Correlation

The correlation between QDF and FDLO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.88

The correlation between QDF and FDLO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и FDLO

Секторы
QDF
FDLO

Технологии

38.3%
33.8%

Финансовые услуги

13.2%
12.1%

Промышленность

8.9%
9.2%

Здравоохранение

8.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.7%

Недвижимость

5.4%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Энергетика

0.9%
3.2%

Технологии

QDF
38.3%
FDLO
33.8%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
FDLO
12.1%

Промышленность

QDF
8.9%
FDLO
9.2%

Здравоохранение

QDF
8.3%
FDLO
9.7%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
FDLO
10.1%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
FDLO
10.8%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
FDLO
4.7%

Недвижимость

QDF
5.4%
FDLO
2.2%

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
FDLO
2.3%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
FDLO
1.7%

Энергетика

QDF
0.9%
FDLO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с SPHDQDF с VOO
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FTLSFDLO с FMIL

Доходность на риск

QDF vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.49

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.12

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.84

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

7.90

+6.25

QDF vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FDLO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и FDLO

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-34.35%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.13%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-13.68%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-19.23%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.59%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.37%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.66%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и FDLO

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.34%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

6.53%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

8.83%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

13.07%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.49%

+1.92%

Сравнение комиссий QDF и FDLO

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и FDLO

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FDLO в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.37%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.50%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

QDF and FDLO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (4.16%) compared to FDLO (2.34%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, QDF leads with 11.76% vs 9.71% for FDLO. On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDF has performed better with a 11.76% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.37% for FDLO.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while FDLO is Volatility Hedged Equity. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. They also come from different issuers: FlexShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.29% for FDLO.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор