PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с DLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - QDF tracks the Northern Trust Quality Dividend Index while DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDF returned 12.36%/yr vs 12.83%/yr for DLN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности QDF и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDF показывает доходность 9.92%, а DLN немного ниже – 9.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDF имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции DLN немного впереди с 12.83%.

QDF

1 день
0.03%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.50%
1 год
24.72%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.36%

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		9.92%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%25.71%-7.97%17.42%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between QDF and DLN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.94

The correlation between QDF and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и DLN

Секторы
QDF
DLN

Технологии

39.5%
22.8%

Финансовые услуги

11.5%
17.4%

Здравоохранение

9.6%
12.6%

Промышленность

9.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.9%

Недвижимость

5.4%
3.9%

Энергетика

3.4%
7.9%

Коммунальные услуги

1.8%
5.5%

Сырьевые материалы

0.4%
1.0%

Технологии

QDF
39.5%
DLN
22.8%

Финансовые услуги

QDF
11.5%
DLN
17.4%

Здравоохранение

QDF
9.6%
DLN
12.6%

Промышленность

QDF
9.1%
DLN
7.8%

Коммуникационные услуги

QDF
7.2%
DLN
7.5%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.4%
DLN
4.9%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.7%
DLN
8.9%

Недвижимость

QDF
5.4%
DLN
3.9%

Энергетика

QDF
3.4%
DLN
7.9%

Коммунальные услуги

QDF
1.8%
DLN
5.5%

Сырьевые материалы

QDF
0.4%
DLN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

QDF vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.28

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.26

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.37

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

14.09

-0.58

QDF vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и DLN

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-57.84%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.10%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-13.71%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-16.26%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-35.82%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.31%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.50%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.45%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и DLN

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что QDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.70%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

6.99%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

9.01%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

13.26%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.14%

+1.25%

Сравнение комиссий QDF и DLN

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и DLN

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DLN в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.53%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

QDF and DLN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDF has higher volatility (4.18%) compared to DLN (2.70%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.83% vs 12.36% for QDF. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.83% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

DLN has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.53% for QDF.

QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: FlexShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор