Сравнение QDEL с ENPH
QDEL (Quidel Corporation) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. QDEL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, QDEL returned -1.89%/yr vs 38.05%/yr for ENPH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDEL и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEL показывает доходность -49.82%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 74.95%. За последние 10 лет акции QDEL уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: -1.89% против 38.05% соответственно.
QDEL
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- 30.75%
- С начала года
- -49.82%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -52.07%
- 3 года*
- -44.92%
- 5 лет*
- -32.74%
- 10 лет*
- -1.89%
ENPH
- 1 день
- -18.01%
- 1 месяц
- 56.62%
- С начала года
- 74.95%
- 6 месяцев
- 79.42%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -16.08%
- 10 лет*
- 38.05%
Сравнение доходности по годам QDEL и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEL Quidel Corporation | -49.82% | -35.89% | -39.55% | -13.97% | -36.54% | -24.86% | 139.44% | 53.69% | 12.62% | 102.38% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 74.95% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between QDEL and ENPH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
QDEL:
$977.31M
ENPH:
$7.36B
QDEL:
-$17.83
ENPH:
$0.92
QDEL:
0.37
ENPH:
5.34
QDEL:
0.53
ENPH:
6.68
QDEL:
$2.66B
ENPH:
$1.40B
QDEL:
$1.50B
ENPH:
$619.16M
QDEL:
-$662.00M
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEL vs. ENPH — Ранг доходности на риск
QDEL
ENPH
Сравнение QDEL c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quidel Corporation (QDEL) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEL | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.83 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.50 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEL | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.42 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.23 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.19 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок QDEL и ENPH
Максимальная просадка QDEL за все время составила -96.70%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEL и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEL | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -95.97% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.85% | -43.13% | -28.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.76% | -86.23% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.30% | -92.23% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -92.23% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -83.31% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -50.54% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.28% | 23.83% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEL и ENPH
Текущая волатильность для Quidel Corporation (QDEL) составляет 25.09%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 39.69%. Это указывает на то, что QDEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEL | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.09% | 39.69% | -14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.76% | 65.45% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 86.37% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.81% | 70.08% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.57% | 78.22% | -20.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEL и ENPH
Ни QDEL, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QDEL и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quidel Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QDEL и ENPH
QDEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quidel Corporation сообщила о валовой прибыли в 573.00M при выручке в 619.80M, что соответствует валовой рентабельности в 92.5%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
QDEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quidel Corporation сообщила об операционной прибыли в -31.80M при выручке в 619.80M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
QDEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quidel Corporation сообщила о чистой прибыли в -91.80M при выручке в 619.80M, что соответствует чистой рентабельности -14.8%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
QDEL and ENPH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (39.69%) compared to QDEL (25.09%). In terms of maximum drawdown, QDEL dropped -96.70% vs ENPH's -95.97%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEL и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор