Сравнение QDEL с CMCSA
QDEL (Quidel Corporation) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. QDEL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, QDEL returned -1.63%/yr vs 0.32%/yr for CMCSA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDEL и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEL показывает доходность -41.95%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции QDEL уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -1.63% против 0.32% соответственно.
QDEL
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 21.29%
- 6 месяцев
- -50.06%
- С начала года
- -41.95%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -42.46%
- 5 лет*
- -34.63%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 4.04%
CMCSA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 7.46%
- 6 месяцев
- -12.35%
- С начала года
- -6.81%
- 1 год
- -18.50%
- 3 года*
- -11.26%
- 5 лет*
- -11.38%
- 10 лет*
- 0.32%
- Всё время*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам QDEL и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEL Quidel Corporation | -41.95% | -35.89% | -39.55% | -13.97% | -36.54% | -24.86% | 139.44% | 53.69% | 12.62% | 102.38% |
CMCSA Comcast Corporation | -6.81% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between QDEL and CMCSA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
QDEL:
$1.13B
CMCSA:
$84.95B
QDEL:
-$17.81
CMCSA:
$5.08
QDEL:
0.42
CMCSA:
0.70
QDEL:
0.61
CMCSA:
0.97
QDEL:
$2.66B
CMCSA:
$125.28B
QDEL:
$1.50B
CMCSA:
$77.26B
QDEL:
-$662.00M
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEL vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
QDEL
CMCSA
Сравнение QDEL c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quidel Corporation (QDEL) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDEL | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.61 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.14 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDEL и CMCSA
Максимальная просадка QDEL за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEL и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEL | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -67.89% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.85% | -30.48% | -41.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.76% | -41.39% | -47.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.30% | -52.61% | -41.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -52.61% | -44.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.51% | -48.83% | -45.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.32% | -24.68% | -15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 16.33% | +22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEL и CMCSA
Quidel Corporation (QDEL) имеет более высокую волатильность в 34.69% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что QDEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEL | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.69% | 8.20% | +26.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.67% | 23.97% | +47.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.34% | 30.23% | +55.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 27.20% | +34.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 26.64% | +32.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEL и CMCSA
QDEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.29% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
QDEL Quidel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QDEL и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quidel Corporation и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QDEL и CMCSA
QDEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quidel Corporation сообщила о валовой прибыли в 573.00M при выручке в 619.80M, что соответствует валовой рентабельности в 92.5%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
QDEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quidel Corporation сообщила об операционной прибыли в -31.80M при выручке в 619.80M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
QDEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quidel Corporation сообщила о чистой прибыли в -91.80M при выручке в 619.80M, что соответствует чистой рентабельности -14.8%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
QDEL and CMCSA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDEL has higher volatility (34.69%) compared to CMCSA (8.20%). In terms of maximum drawdown, QDEL dropped -96.70% vs CMCSA's -67.89%.
QDEL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEL и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор