Сравнение QDEL с VOO
QDEL (Quidel Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, QDEL returned -1.89%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDEL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEL показывает доходность -49.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции QDEL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.89% против 15.23% соответственно.
QDEL
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- 30.75%
- С начала года
- -49.82%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -52.07%
- 3 года*
- -44.92%
- 5 лет*
- -32.74%
- 10 лет*
- -1.89%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам QDEL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEL Quidel Corporation | -49.82% | -35.89% | -39.55% | -13.97% | -36.54% | -24.86% | 139.44% | 53.69% | 12.62% | 102.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between QDEL and VOO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEL vs. VOO — Ранг доходности на риск
QDEL
VOO
Сравнение QDEL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quidel Corporation (QDEL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.92 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 13.53 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.15 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.80 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.85 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.88 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок QDEL и VOO
Максимальная просадка QDEL за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -33.99% | -62.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.85% | -8.90% | -62.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.76% | -18.69% | -70.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.30% | -24.52% | -69.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -33.99% | -62.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.25% | -2.90% | -92.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -3.69% | -36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.28% | 1.92% | +32.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEL и VOO
Quidel Corporation (QDEL) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что QDEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.09% | 3.74% | +21.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.76% | 9.30% | +54.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 12.10% | +64.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.81% | 16.84% | +42.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.57% | 18.02% | +39.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEL и VOO
QDEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEL Quidel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
QDEL and VOO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDEL has higher volatility (25.09%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, QDEL dropped -96.70% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор