Сравнение QDEL с VOO

С начала года, QDEL показывает доходность -41.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QDEL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.69% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quidel Corporation (QDEL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDEL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QDEL и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

QDEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка QDEL за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEL и VOO.

Quidel Corporation (QDEL) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QDEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.