PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QDEL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QDEL и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение QDEL с VOO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quidel Corporation (QDEL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDEL или VOO.

Доходность

Сравнение доходности QDEL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quidel Corporation (QDEL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QDEL:

-0.45

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

QDEL:

-0.33

VOO:

1.05

Коэф-т Омега

QDEL:

0.96

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

QDEL:

-0.30

VOO:

0.69

Коэф-т Мартина

QDEL:

-1.33

VOO:

2.62

Индекс Язвы

QDEL:

20.62%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

QDEL:

65.78%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

QDEL:

-91.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

QDEL:

-89.82%

VOO:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, QDEL показывает доходность -30.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции QDEL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.42% против 12.81% соответственно.

QDEL

С начала года

-30.98%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-25.22%

1 год

-29.65%

3 года

-33.26%

5 лет

-29.37%

10 лет

3.42%

VOO

С начала года

1.00%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.62%

3 года

14.14%

5 лет

15.91%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quidel Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QDEL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEL
Ранг риск-скорректированной доходности QDEL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDEL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QDEL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quidel Corporation (QDEL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QDEL на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEL и VOO

QDEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QDEL
Quidel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QDEL и VOO

Максимальная просадка QDEL за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEL и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QDEL и VOO

Quidel Corporation (QDEL) имеет более высокую волатильность в 39.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что QDEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...