PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с VMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. QDEF is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, QDEF returned 19.53% vs 27.96% for VMAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.04%.

QDEF

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.31%
1 год
19.53%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.19%
10 лет*
12.26%

VMAX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и VMAX

2026 (YTD)202520242023
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		6.53%17.43%21.19%3.71%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.04%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between QDEF and VMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between QDEF and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и VMAX

Секторы
QDEF
VMAX

Технологии

35.4%
13.3%

Здравоохранение

11.2%
11.1%

Финансовые услуги

10.9%
32.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.7%

Промышленность

6.4%
5.5%

Недвижимость

5.3%
4.4%

Энергетика

3.5%
11.0%

Сырьевые материалы

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.8%
5.3%

Технологии

QDEF
35.4%
VMAX
13.3%

Здравоохранение

QDEF
11.2%
VMAX
11.1%

Финансовые услуги

QDEF
10.9%
VMAX
32.4%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.3%
VMAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.2%
VMAX
3.7%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.2%
VMAX
3.7%

Промышленность

QDEF
6.4%
VMAX
5.5%

Недвижимость

QDEF
5.3%
VMAX
4.4%

Энергетика

QDEF
3.5%
VMAX
11.0%

Сырьевые материалы

QDEF
2.9%
VMAX
2.8%

Коммунальные услуги

QDEF
2.8%
VMAX
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

QDEF vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDEFVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.29

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.13

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.70

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

19.99

-8.10

QDEF vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDEF и VMAX

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-19.05%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-4.93%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.73%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.52%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.40%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и VMAX

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.98%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.17%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

8.83%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

12.31%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

15.40%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.40%

+0.76%

Сравнение комиссий QDEF и VMAX

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и VMAX

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.64%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and VMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (3.17%) compared to QDEF (2.98%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.96% vs 19.53% for QDEF. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.96% return vs 19.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.64% for QDEF.

They also come from different issuers: FlexShares and Hartford. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор