PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с TILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с TILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.34%/yr vs 13.96%/yr for TILT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for TILT.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и TILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у TILT с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям TILT по среднегодовой доходности: 12.34% против 13.96% соответственно.

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%

TILT

1 день
-0.67%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.46%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и TILT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		10.68%16.59%19.88%24.70%-17.25%27.61%16.05%29.01%-8.93%18.33%

Correlation

The correlation between QDEF and TILT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.90

The correlation between QDEF and TILT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и TILT

Секторы
QDEF
TILT

Технологии

32.8%
27.2%

Финансовые услуги

11.5%
16.0%

Здравоохранение

11.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.9%

Промышленность

6.7%
10.1%

Недвижимость

5.4%
3.1%

Энергетика

4.0%
4.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Технологии

QDEF
32.8%
TILT
27.2%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
TILT
16.0%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
TILT
9.4%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
TILT
8.6%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
TILT
4.7%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
TILT
10.9%

Промышленность

QDEF
6.7%
TILT
10.1%

Недвижимость

QDEF
5.4%
TILT
3.1%

Энергетика

QDEF
4.0%
TILT
4.8%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
TILT
2.7%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
TILT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD

Доходность на риск

QDEF vs. TILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c TILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFTILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.33

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.22

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.36

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

14.71

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. TILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и TILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFTILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.67

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.83

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QDEF и TILT

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки TILT в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и TILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFTILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-38.46%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.51%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-19.85%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-24.12%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-38.46%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.67%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.23%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.94%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и TILT

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.31%, в то время как у FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFTILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.04%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.95%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

12.29%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

17.39%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

18.75%

-2.58%

Сравнение комиссий QDEF и TILT

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии TILT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и TILT

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности TILT в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.07%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QDEF and TILT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILT has higher volatility (3.04%) compared to QDEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs TILT's -38.46%.

On 10-year performance, TILT leads with 13.96% vs 12.34% for QDEF. On fees, TILT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TILT has performed better with a 13.96% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.07% for TILT.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while TILT is Large Cap Blend Equities. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.25% for TILT.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и TILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор