PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. QDEF is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, QDEF returned 23.58% vs 26.60% for QDVO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

QDEF

1 день
0.22%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.58%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.34%

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и QDVO

2026 (YTD)20252024
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		9.05%17.43%2.76%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between QDEF and QDVO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.73

The correlation between QDEF and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и QDVO

Секторы
QDEF
QDVO

Технологии

32.8%
50.6%

Финансовые услуги

11.5%
4.1%

Здравоохранение

11.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
16.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.5%

Промышленность

6.7%
1.7%

Недвижимость

5.4%

-

Энергетика

4.0%
0.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
0.7%

Технологии

QDEF
32.8%
QDVO
50.6%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
QDVO
4.1%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
QDVO
4.6%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
QDVO
16.8%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
QDVO
6.3%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
QDVO
12.5%

Промышленность

QDEF
6.7%
QDVO
1.7%

Недвижимость

QDEF
5.4%
QDVO

-

Энергетика

QDEF
4.0%
QDVO
0.8%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
QDVO
1.8%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
QDVO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

QDEF vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.19

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.02

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.62

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

10.64

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.42

-0.57

Просадки

Сравнение просадок QDEF и QDVO

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-17.75%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-10.21%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.84%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.36%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.51%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и QDVO

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.24%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.86%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.87%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

12.21%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

17.42%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.42%

-1.26%

Сравнение комиссий QDEF и QDVO

QDEF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и QDVO

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and QDVO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (2.86%) compared to QDEF (2.24%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs 23.58% for QDEF. On fees, QDEF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs 23.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDEF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 1.59% for QDEF.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: FlexShares and Amplify. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.56% for QDVO.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор