PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с ILCV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - QDEF tracks the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.26%/yr vs 11.78%/yr for ILCV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью 7.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDEF имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции ILCV немного отстают с 11.78%.

QDEF

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.31%
1 год
19.53%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.19%
10 лет*
12.26%

ILCV

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.53%
С начала года
7.44%
6 месяцев
6.30%
1 год
24.53%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		6.53%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.44%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between QDEF and ILCV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.89

The correlation between QDEF and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и ILCV

Секторы
QDEF
ILCV

Технологии

35.4%
24.7%

Здравоохранение

11.2%
11.4%

Финансовые услуги

10.9%
16.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.6%

Промышленность

6.4%
8.6%

Недвижимость

5.3%
2.1%

Энергетика

3.5%
6.0%

Сырьевые материалы

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

2.8%
3.5%

Технологии

QDEF
35.4%
ILCV
24.7%

Здравоохранение

QDEF
11.2%
ILCV
11.4%

Финансовые услуги

QDEF
10.9%
ILCV
16.5%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.3%
ILCV
7.9%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.2%
ILCV
7.5%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.2%
ILCV
9.6%

Промышленность

QDEF
6.4%
ILCV
8.6%

Недвижимость

QDEF
5.3%
ILCV
2.1%

Энергетика

QDEF
3.5%
ILCV
6.0%

Сырьевые материалы

QDEF
2.9%
ILCV
2.4%

Коммунальные услуги

QDEF
2.8%
ILCV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с SPYILCV с MGV

Доходность на риск

QDEF vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDEFILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.47

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.48

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.76

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

15.38

-3.50

QDEF vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDEF и ILCV

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-58.63%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.55%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-14.95%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-18.58%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-35.53%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.54%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-9.30%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.60%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и ILCV

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 2.98% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

7.20%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.01%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

14.21%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.65%

-0.49%

Сравнение комиссий QDEF и ILCV

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и ILCV

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что сопоставимо с доходностью ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.64%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and ILCV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDEF has higher volatility (2.98%) compared to ILCV (2.90%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, QDEF leads with 12.26% vs 11.78% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDEF has performed better with a 12.26% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDEF has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.63% for ILCV.

QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор