PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.34%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDEF имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции FNDF немного отстают с 11.93%.

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between QDEF and FNDF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.74

The correlation between QDEF and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и FNDF

Секторы
QDEF
FNDF

Технологии

32.8%
11.1%

Финансовые услуги

11.5%
16.7%

Здравоохранение

11.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.7%

Промышленность

6.7%
15.9%

Недвижимость

5.4%
0.9%

Энергетика

4.0%
12.3%

Сырьевые материалы

3.0%
11.3%

Коммунальные услуги

2.9%
3.8%

Технологии

QDEF
32.8%
FNDF
11.1%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
FNDF
16.7%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
FNDF
5.5%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
FNDF
4.9%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
FNDF
6.9%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
FNDF
10.7%

Промышленность

QDEF
6.7%
FNDF
15.9%

Недвижимость

QDEF
5.4%
FNDF
0.9%

Энергетика

QDEF
4.0%
FNDF
12.3%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
FNDF
11.3%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
FNDF
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

QDEF vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.99

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.89

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.24

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

16.19

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.99

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.54

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QDEF и FNDF

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-40.14%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-10.60%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-13.89%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-25.56%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-40.14%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.67%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-7.64%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.77%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и FNDF

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.31%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

5.26%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

12.53%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

15.06%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

16.18%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.67%

-1.50%

Сравнение комиссий QDEF и FNDF

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и FNDF

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and FNDF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to QDEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, QDEF leads with 12.34% vs 11.93% for FNDF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDEF has performed better with a 12.34% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.59% for QDEF.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: FlexShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор