PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDEF returned 12.34%/yr vs 12.68%/yr for DLN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDEF имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции DLN немного впереди с 12.68%.

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between QDEF and DLN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г.

0.92

The correlation between QDEF and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и DLN

Секторы
QDEF
DLN

Технологии

32.8%
20.1%

Финансовые услуги

11.5%
18.0%

Здравоохранение

11.4%
12.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.0%

Промышленность

6.7%
7.9%

Недвижимость

5.4%
4.0%

Энергетика

4.0%
8.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.0%

Коммунальные услуги

2.9%
5.9%

Технологии

QDEF
32.8%
DLN
20.1%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
DLN
18.0%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
DLN
7.8%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
DLN
9.3%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
DLN
5.0%

Промышленность

QDEF
6.7%
DLN
7.9%

Недвижимость

QDEF
5.4%
DLN
4.0%

Энергетика

QDEF
4.0%
DLN
8.5%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
DLN
1.0%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
DLN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

QDEF vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.53

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.64

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.69

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

15.59

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QDEF и DLN

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-57.84%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.10%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-13.71%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.26%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-35.82%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.51%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-7.52%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.44%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и DLN

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что QDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.17%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

6.77%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

8.87%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.26%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.16%

+0.01%

Сравнение комиссий QDEF и DLN

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и DLN

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and DLN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDEF has higher volatility (2.31%) compared to DLN (2.17%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.68% vs 12.34% for QDEF. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.68% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.59% for QDEF.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while DLN is Large Cap Growth Equities. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: FlexShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор