Сравнение QDEF с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
QDEF и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEF - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDEF и DLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDEF и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | -0.80% | 17.43% | 21.19% | 17.48% | -10.94% | 26.04% | 3.15% | 24.90% | -4.10% | 17.04% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
Доходность по периодам
С начала года, QDEF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции QDEF уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.02% соответственно.
QDEF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 11.44%
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEF и DLN
QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Доходность на риск
QDEF vs. DLN — Ранг доходности на риск
QDEF
DLN
Сравнение QDEF c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEF | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.55 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 6.60 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEF | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.51 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между QDEF и DLN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEF и DLN
Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DLN в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.74% | 1.74% | 1.85% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок QDEF и DLN
Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и DLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDEF | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -57.84% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.08% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -16.26% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -35.82% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.16% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -7.58% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.26% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEF и DLN
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеют волатильность 3.93% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDEF | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.75% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 6.88% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 14.10% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.29% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.16% | +0.02% |