PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEC с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEC с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

QDEC и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QDEC и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEC и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-3.29%18.12%16.40%29.29%-22.26%17.23%1.37%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, QDEC показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

QDEC

1 день
2.74%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.31%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий QDEC и BAPR

QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

QDEC vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEC c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDECBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.29

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.99

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.74

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

11.59

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEC vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEC и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDECBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.75

-0.13

Корреляция

Корреляция между QDEC и BAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEC и BAPR

Ни QDEC, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEC и BAPR

Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

QDECBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-23.91%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-9.19%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-15.58%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

0.00%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-2.66%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.38%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEC и BAPR

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDECBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.45%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

4.26%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

11.90%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

11.54%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

13.25%

+1.52%