PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTPX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCSTPX с VTWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCSTPX (CREF Total Global Stock Account Class R2) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. QCSTPX is actively managed, while VTWAX is passively managed. Over the past year, QCSTPX returned 29.73% vs 30.29% for VTWAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCSTPX показывает доходность 12.74%, а VTWAX немного выше – 13.15%.

QCSTPX

1 день
0.53%
1 месяц
5.39%
С начала года
12.74%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCSTPX и VTWAX

2026 (YTD)20252024
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		12.74%20.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%-1.16%

Correlation

The correlation between QCSTPX and VTWAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.96

The correlation between QCSTPX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с QREARXQCSTPX с SSGLXQCSTPX с FMIEXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с GWOAXQCSTPX с CSUAX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

QCSTPX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTPXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.49

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.41

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.19

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

14.26

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTPX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTPXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.77

+0.82

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и VTWAX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCSTPXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-34.20%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.64%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-5.30%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.15%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и VTWAX

CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCSTPXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.55%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.82%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

12.37%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.71%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.20%

-2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и VTWAX

QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, QCSTPX and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QCSTPX has higher volatility (3.75%) compared to VTWAX (3.55%). In terms of maximum drawdown, QCSTPX dropped -16.98% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCSTPX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор