PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTPX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCSTPX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

QCSTPX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCSTPX и QREARX

2026 (YTD)2025
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		-1.92%20.41%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, QCSTPX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

QCSTPX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.89%
1 год
20.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с CSUAXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с MFWIXQCSTPX с GWOAXQCSTPX с ARTHXQCSTPX с VGPMX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий QCSTPX и QREARX

QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

QCSTPX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCSTPXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

4.69

-3.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

7.22

-5.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.65

-1.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

9.74

-8.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

40.50

-33.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCSTPX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCSTPXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

4.69

-3.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.12

-1.19

Корреляция

Корреляция между QCSTPX и QREARX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и QREARX

Ни QCSTPX, ни QREARX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и QREARX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCSTPXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-1.45%

-15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-0.37%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-0.28%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.05%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.09%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и QREARX

CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCSTPXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

0.30%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

0.53%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

0.77%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

1.76%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

1.76%

+13.60%